Les EMA de 12 et 26 jours sont les moyennes à court terme les plus populaires et elles sont utilisées pour créer des indicateurs comme la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO). En général, les EMA de 50 et de 200 jours sont utilisés comme signaux d'évolution à long terme. Les commerçants qui utilisent l'analyse technique trouvent des moyennes mobiles très utiles et perspicaces lorsqu'elles sont appliquées correctement, mais créent des ravages lorsqu'elles sont mal utilisées ou mal interprétées. Toutes les moyennes mobiles couramment utilisées dans l'analyse technique sont, par leur nature même, des indicateurs en retard. Par conséquent, les conclusions tirées de l'application d'une moyenne mobile à un graphique de marché particulier devraient être de confirmer un mouvement de marché ou d'indiquer sa force. Très souvent, au moment où une ligne d'indicateurs de la moyenne mobile a fait un changement pour refléter une évolution significative du marché, le point optimal d'entrée sur le marché a déjà dépassé. Un EMA sert à atténuer ce dilemme dans une certaine mesure. Parce que le calcul EMA place plus de poids sur les dernières données, il étreint l'action de prix un peu plus serré et réagit donc plus rapidement. Ceci est souhaitable lorsqu'un EMA est utilisé pour dériver un signal d'entrée de négociation. Interprétation de l'EMA Comme tous les indicateurs de la moyenne mobile, ils sont beaucoup mieux adaptés aux marchés tendances. Lorsque le marché est dans une tendance forte et soutenue à la hausse. La ligne indicatrice EMA affichera également une tendance haussière et vice-versa pour une tendance à la baisse. Un commerçant vigilant ne sera pas seulement attention à la direction de la ligne EMA, mais aussi la relation du taux de changement d'une barre à l'autre. Par exemple, lorsque l'action de prix d'une forte tendance haussière commence à s'écraser et à inverser, le taux de changement de l'EMA d'une barre à l'autre commencera à diminuer jusqu'à ce que la ligne d'indicateur s'atténue et que la vitesse de changement soit nulle. En raison de l'effet retardé, par ce point, ou même quelques bars avant, l'action de prix aurait déjà inversé. Il s'ensuit donc que l'observation d'une diminution constante du taux de variation de l'EMA pourrait elle-même être utilisée comme un indicateur qui pourrait mieux contrer le dilemme causé par l'effet retardé des moyennes mobiles. Utilisations courantes de l'EMA Les EMA sont couramment utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs pour confirmer les mouvements significatifs du marché et pour évaluer leur validité. Pour les commerçants qui négocient des marchés intraday et rapide, l'EMA est plus applicable. Très souvent, les commerçants utilisent les EMA pour déterminer un biais de négociation. Par exemple, si un EMA sur un graphique quotidien montre une forte tendance à la hausse, une stratégie des commerçants intraday peut être de négocier uniquement du côté long sur un graphique intraday. Moyenne mobile exponentielle Moyenne mobile exponentielle La moyenne mobile exponentielle diffère d'un simple déplacement Moyenne à la fois par la méthode de calcul et par la façon dont les prix sont pondérés. La moyenne mobile exponentielle (abrégée aux initiales EMA) est effectivement une moyenne mobile pondérée. Avec l'EMA, la pondération est telle que les prix des jours récents sont donnés plus de poids que les prix plus anciens. La théorie derrière cela est que les prix plus récents sont considérés comme plus importants que les prix plus anciens, en particulier comme une moyenne simple à long terme (par exemple 200 jours) place poids égal sur les données de prix qui est plus de 6 mois et pourrait être pensé D'aussi légèrement dépassé. Le calcul de l'EMA est un peu plus complexe que la moyenne mobile simple, mais présente l'avantage de ne pas tenir compte d'un grand nombre de données couvrant chaque prix de clôture pour les 200 derniers jours (ou le nombre de jours considéré) . Tout ce dont vous avez besoin sont l'EMA pour la journée précédente et le cours de clôture d'aujourd'hui pour calculer la nouvelle moyenne mobile exponentielle. Calcul de l'exposant Initialement, pour l'EMA, un exposant doit être calculé. Pour commencer, prenez le nombre de jours EMA que vous souhaitez calculer et ajoutez un au nombre de jours que vous envisagez (par exemple pour une moyenne mobile de 200 jours, ajoutez un pour obtenir 201 dans le calcul). Appelez bien ce Days1. Ensuite, pour obtenir l'exposant, il suffit de prendre le numéro 2 et de le diviser par Days1. Par exemple, l'exposant pour une moyenne mobile de 200 jours serait: 2 201. Ce qui équivaut à 0,01 Calcul complet si la moyenne mobile exponentielle Une fois que nous avons l'exposant, nous avons besoin de deux autres bits d'information pour nous permettre d'effectuer le calcul complet . Le premier est la moyenne mobile exponentielle du jeudi. Eh bien supposons que nous savons déjà ce que nous aurions calculé hier. Toutefois, si vous n'êtes pas au courant d'EMA hier, vous pouvez commencer par calculer la moyenne mobile simple pour hier, et en utilisant cette place à la place de l'EMA pour le premier calcul (c'est-à-dire le calcul d'aujourd'hui) de l'EMA. Puis demain vous pouvez utiliser l'EMA que vous avez calculé aujourd'hui, et ainsi de suite. La deuxième information dont nous avons besoin est le prix de clôture d'aujourd'hui. Supposons que nous voulons calculer aujourd'hui 200 jours Moyenne mobile exponentielle pour une action ou un stock qui a un EMA jours précédents de 120 pence (ou cents) et un cours de clôture jours de clôture de 136 pence. Le calcul complet est toujours le suivant: Moyenne mobile exponentielle d'aujourd'hui (prix de clôture courants x exposant) (jours précédents EMA x (1 exposant)) Ainsi, en utilisant nos exemples ci-dessus, l'EMA actuelle de 200 jours serait: (136 x 0,01 (120 x (1- 0.01)) Ce qui équivaut à une EMA pour aujourd'hui de 120.16.L'indicateur AD de l'EMA: Un indicateur de portée à long terme Notre attention est si souvent à court terme, mais une prise de conscience de ce qui se passe plus longtemps - Terme est essentiel pour obtenir un sens complet de l'état du marché. Un indicateur utile à long terme est ce que nous appelons le 1 EMA du ratio d'avance / décroissance. J'ai d'abord appris de cet indicateur du livre de Stan Weinstein 1989, Secrets for profiting in Bull and Bear Markets. Il a utilisé une moyenne simple mobile de 200 jours de largeur nette et l'a appelé l'indicateur de momentum. Lorsque j'ai commencé à le suivre, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus facile d'utiliser une moyenne exponentielle de 0,01 (équivalent 200-SMA). Des signaux simples d'achat et de vente sont générés lorsque l'index 1 (la ligne ambre hachée) croise au-dessus et au-dessous de la ligne zéro, mais vous pouvez le voir très actif et peu utile à cet égard. Il ya plusieurs semaines, je l'ai regardé et j'ai décidé d'essayer un 50EMA (la ligne noire superposition) de l'index. Cela fait beaucoup plus de sens, transmet effectivement des informations plus clairement, et alors qu'il ya encore quelques faux signaux, il est beaucoup plus stable. Alors que les croisements de ligne 50EMA zéro sont des déclarations claires que l'élan a décalé, je pense que overbought tops et oversold fonds nous donner une longueur d'avance sur la recherche de prix pour commencer un changement de direction. Regardons trois caractéristiques qui se démarquent. Tout d'abord, à l'extrême gauche du graphique alors que le marché faisait monter le marché haussier 2000, le 50EMA était déjà bien en dessous de la ligne zéro. C'est parce que la participation dans le marché haussier avait été réduit à seulement les stocks de grande capitalisation, et le souffle et le prix étaient complètement hors de la vitesse. C'est un exemple de la raison pour laquelle je considère que les indicateurs de portée générale sont secondaires aux indicateurs basés sur les prix. En tout cas, il était certainement confus, mais nous pouvions voir qu'il y avait quelque chose de sérieusement mal avec le marché à cette époque. Ensuite, il y avait cette divergence négative classique au sommet de 2007, qui a finalement été suivie par un croisement rapide en bas à travers la ligne zéro. C'était à peu près aussi près que possible. Enfin, il ya la configuration actuelle avec le 50EMA planer près de son plus haut niveau jamais. Il montre que la participation au rallye est vaste et confirme ce que le prix fait, mais il ne peut pas durer éternellement. Ce que je vais chercher à ce moment-ci, c'est que le 50EMA se décompose en dessous d'environ 50. Je ne dis pas que cela va nécessairement se produire bientôt, mais quand ce sera le cas, ce sera un avertissement précoce de faiblesse interne ou même Une confirmation d'une correction de prix. (P. S. Cliquez ici pour un article bonus de DecisionPoint Erin Heim qui vous indique tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle zone de Trackers DP). À propos de ce blog: ChartWatchers est notre bulletin d'information gratuit pour les personnes intéressées par le trading technique et l'analyse des graphiques. Il est envoyé deux fois par mois par courrier électronique. Ce blog contient des versions prévisualisées des articles qui apparaissent plus tard dans la newsletter officielle. Pour vous abonner au bulletin d'information de ChartWatchers, cliquez ici. 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