Delphi Ii Trading System

En permettant différents paramètres pour différents marchés, WFO a l'avantage supplémentaire de diminuer ainsi la corrélation entre les résultats pour ces marchés. Avec des corrélations plus faibles, ces marchés deviennent alors des candidats plus forts à inclure dans un portefeuille. WFO nous permet également de faire des corrections en vol de nos paramètres système. Dans le passé, j'ai mis en place un espoir inébranlable, allant des résultats hypothétiques aux bénéfices réels en construisant soigneusement un système puis en ne m'écartant pas de celui-ci. Cette approche linéaire ignore le fait que les marchés changent continuellement et nécessairement de nature: les marchés sont des cibles mouvantes. WFO permet à un système de s'adapter aux changements du marché. C'est à la fois son avantage inhérent, et son talon d'Achille. L'avantage est que lorsqu'il ya un changement significatif dans un marché, si un système a des règles qui sont sensibles à ce changement, une nouvelle optimisation entraînera des paramètres qui exploitent mieux le changement et produisent plus de profits à choisir pour une utilisation dans le commerce réel. Cependant, ce n'est qu'un avantage si les changements du marché ont une persistance suffisante au-delà de la période d'étude la plus récente. Et c'est le héros d'Achille de WFO, que les paramètres seront modifiés juste à temps pour mal fonctionner pendant la prochaine phase du marché. C'est pourquoi WFO n'est pas le Saint Graal: des décisions importantes sont prises en faisant WFO qui le laissent lui-même susceptible à la sur-courbure-ajustement. Parmi ces décisions sont combien de temps une période d'étude et la période d'application à utiliser, combien d'itérations sont idéales dans une optimisation. Ce qui rend la quotbestquot mesure de la performance, ce qui rend le choix quotbestquot des résultats dans une période d'optimisation, quelle période dans le temps on utilise comme point de départ de la première période d'étude et combien la variance dans l'approche est acceptable pour différents marchés. Afin de réduire les risques de sur-optimisation et de raccourcissement, TradingVisions utilise les mêmes protocoles pour tous les systèmes et tous les marchés. Spécifiquement: 1.) Exhaustive, plutôt que quotgenetic, quot optimisation est utilisée autant que possible. L'optimisation génétique - appelée parce qu'elle imite le processus de sélection naturelle - utilise l'échantillonnage de données, ce qui fait varier les résultats de la marche à suivre à chaque exécution et aussi des résultats exhaustifs. Une optimisation exhaustive utilise toutes les données disponibles. Par conséquent, pour obtenir une lecture cohérente, seule une analyse exhaustive est utilisée, au moins à la fin de l'analyse d'optimisation. 2.) Passage à l'ancrage est utilisé - chaque période d'application à la retraite est ajoutée à toutes les données antérieures que nous avançons dans le temps. Ive a constaté que pour les systèmes TradingVisions, il ya un léger avantage de performance à l'utilisation ancrée sur la marche en avant. Ancrée WFO contribue également à réduire la possibilité de faire des changements de paramètres juste à temps pour sortir de la phase avec le marché. Les paramètres changent de façon moins spectaculaire et moins fréquente, et en optimisant sur des périodes d'étude plus longues et plus longues, les meilleurs paramètres tendent à être ceux qui sont capables de s'adapter à une plus large gamme de permutations de marché. 3.) Un quotrunquot est une période d'application hors échantillon. TradingVisions utilise le nombre de cycles qui rapporte une période la plus proche de 1 an.160 Pour les systèmes qui échangent de 30 à 200 fois par an, cela donne un nombre statistiquement significatif de transactions. Une année est aussi une démarcation naturelle du temps. Pour la plupart des systèmes TradingVisions, cela signifie 8 ou 9 exécutions. 4.) La performance du quotbestquot est déterminée par le tirage net du profitmaximum. Je crois que c'est la métrique la plus sûre et la plus importante, car elle prend à la fois le risque et la récompense en compte. Mes études ont montré que c'est la métrique qui est le plus susceptible de produire de bonnes performances hors de l'échantillon. 5.) Les jugements subjectifs sont strictement minimisés, bien qu'il soit impossible d'éliminer toute subjectivité et tout ajustement de courbe de WFO. Un domaine important où il peut y avoir des décisions subjectives est afin de s'adapter aux réalités du commerce. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois les valeurs quotbestquot peuvent être celles qui dans la pratique un commerçant serait réticent à échanger ou préférerait ne pas commercer, si une alternative raisonnable teste presque aussi bien. Par exemple, pour AXIOM ES, une butée de protection a été testée de 300 à 1600. Pour le test d'optimisation régulière, le meilleur ratio de tirage du profitmax de 13,92 est à 1500 et lorsque les résultats de l'optimisation régulière sont testés dans le TradeStation walk-forward Module, le rapport des résultats hors échantillon à la limite maximale est de 6,89. Toutefois, j'ai également remarqué que dans les résultats d'optimisation régulière, le ratio profitdrawdown pour un arrêt de 1100 est 13,89, pratiquement le même que à 1500. Puisque la réalité d'une négociation est une préférence pour des arrêts inférieurs, j'ai ensuite testé la plage d'arrêt de 300-1100 dans l'optimiseur marche-avant, et le ratio profitdrawdown est 8.63, considérablement mieux (les bénéfices sont légèrement inférieurs et le retrait maximum est inférieur). J'ai donc choisi d'aller avec la gamme d'optimisation 300-1100, ce qui signifie que lorsque ces données sont exécutées à travers l'optimiseur marche-avant, la valeur de perte d'arrêt maximale recommandée pour une période donnée est 1100. J'aurais choisi ce même si la résultante Ratio avait été un peu inférieur, juste sur le principal que la plupart des commerçants préfèrent psychologiquement au commerce avec une perte d'arrêt plus faible. Walk-forward optimisation est le plus proche que nous pouvons obtenir des résultats réels avant la négociation, et c'est ce qui le rend si puissant. Parce que les résultats sont des données hors d'échantillon, non optimisées, il nous permet de voir comment une stratégie aurait pu avoir lieu, si nous avions été le commerce dans le passé. Cela nous aide à mesurer la robustesse des systèmes et à nous donner une confiance accrue lorsque nous commençons le commerce réel. WFO160 ne garantit pas les profits, mais il est un pas plus près de mesurer avec précision la force d'un système. TradingVisions WFO Series En mi-2013, TradingVisions a lancé de nouvelles versions de Delphi II, AXIOM II et Sentinel qui intègrent un protocole d'optimisation quotwalk-forward, ainsi que de nouveaux portefeuilles Vista WFO qui utilisent ces versions. En Décembre 2015, le dernier système de TradingVisions, Metrica WFO, a rejoint les offres. Mais qu'est-ce que l'optimisation marche-avant Historiquement, la façon typique d'atteindre des stratégies qui sont robustes et donner une attente raisonnable de succès futurs est de tester toutes les données disponibles pour un marché, d'adopter les règles quotbestquot et les paramètres, temps. Nous pouvons appeler cette approche l'optimisation look-backward. Une approche améliorée consiste non seulement à examiner toutes les données disponibles pour un marché, mais également à examiner d'autres marchés et à adopter les règles et les paramètres qui conviennent le mieux à tous ou à la plupart d'entre eux. Cette approche - ce que l'appel mauvais appel - à côté d'optimisation - est celui que j'ai utilisé depuis que j'ai commencé à développer des systèmes il ya une douzaine d'années. J'ai été fermement convaincu que l'ajustement excessif de la courbe est l'ennui du développement du système, et pour l'éviter, j'ai été très réticent à ré-optimiser les systèmes une fois libérés. Il est tout simplement trop facile de trouver quelque chose qui fonctionne sur un marché unique pour quelques années en backtesting et re-jigger chaque fois les résultats sont pauvres. Mon approche a très bien fonctionné, mais au début de 2007, j'ai commencé à tester de manière judicieuse une méthode de re-optimisation sur Delphi II qui s'est révélée préférable. Cela implique l'utilisation de l'optimisation par balayage (WFO), et il aide à résoudre deux lacunes critiques de l'optimisation traditionnelle: 1.) les enregistrements de performance hypothétiques traditionnels sont idéalisés (optimisés), quotin-échantillons (c'est-à-dire les résultats générés par Mêmes données utilisées pour formuler les paramètres d'amplitude des règles du système), et ces résultats varient généralement beaucoup d'après les résultats en temps réel, et 2.) l'optimisation traditionnelle n'a pas de moyen articulé de s'adapter aux différents marchés ou aux changements au sein d'un marché. Nous avons eu un moyen de découvrir comment un système fonctionne sans attendre des années et risquer notre argent WFO optimise un système sur une période de temps définie à partir du passé - disons trois ans - et applique les paramètres quotbestquot à une période de temps suivante, disons un ans. Les résultats de performance de la période d'étude de trois ans sont le quotin-échantillon, tel que défini ci-dessus en d'autres termes, les données dans l'échantillon ont été utilisées pour trouver les valeurs optimales. Ces résultats sont ajustés par des courbes, des performances idéalisées qui sont rarement assortis dans le commerce réel. En revanche, la performance sur un an après la période d'étude est quotout de l'échantillon, ce qui signifie qu'ils sont le résultat de transactions qui se produisent en dehors de la période à partir de laquelle les règles et les paramètres ont été choisis. La performance de la période d'application est beaucoup plus proche de ce qui aurait été réalisé dans la négociation réelle, puisque les paramètres ont été choisis avant la négociation, et nous aurions pu théoriquement avoir été le commerce pendant ce temps avec que Ensemble de règles et de paramètres. En fait, si nous utilisons des dérapages et des commissions réalistes, nous avons ce qu'on peut appeler les résultats en temps réel, même s'ils sont hypothétiques en ce sens que les métiers n'ont pas été effectivement réalisés. Ces résultats sont catégoriquement plus dignes de confiance que les résultats testés à l'arrière d'une période d'étude de l'échantillon dans les échantillons, et c'est l'avantage le plus important de WFO. L'aspect quotwalk-forwardquot de cette approche vient à l'étape suivante. Disons que je décide que 3 ans de données sont suffisantes pour établir les règles et les paramètres d'un système. Si j'ai utilisé les données du 1.1.2001 au 31.12.2003 comme première période d'étude de l'analyse, je déterminerais alors mes règles système et les paramères idéaux à partir de ces 3 années. Je pourrais ensuite gérer le système sur les données de 2004 comme ma première année d'application, et les résultats de négociation de 2004 sont maintenant ma première année de l'enregistrement hors performance de l'échantillon. Je parcours maintenant une année et j'utilise les données du 1.1.2002 au 12.31.04 pour ma prochaine période d'étude, et j'applique les paramètres quotbestquot de l'amplitude des règles de cette période à 2005. Ces résultats 2005 hors échantillon sont ajoutés à Mon record de performance hors échantillon de 2004. Je continue à aller de l'avant à 1.1.2003-12.31.05, appliquer les meilleurs paramètres de l'amplificateur de rulse à 2006, et j'ai maintenant un antécédent hypothétique de 3 ans hors de l'échantillon de bilan qui devrait être raisonnablement proche de ce que je pourrais Réalisées dans le commerce réel. Cette méthodologie appelle quotrollingquot ou quotrunningquot walk-forward, par opposition à quotanchoredquot walk-forward. L'approche ancrée ne fait pas baisser les périodes précédentes de données, ce qui a pour effet de rendre chaque période d'étude de plus en plus longue. Cette méthode, qui est celle utilisée par TradingVisions, conduit habituellement à une stabilisation croissante des choix de paramètres (plus sur ceci ci-dessous). Il ya plusieurs avantages supplémentaires à WFO. Dans le passé, j'ai travaillé très dur pour avoir peu ou pas de différence dans les paramètres de règles pour différents marchés commercialisant le même système. Optimiser sur chaque marché en utilisant uniquement des données dans l'échantillon est très risqué car il n'ya pas de point logique où arrêter de le faire. Le résultat presque inévitable est la sur-courbe-ajustement et les pertes commerciales. WFO permet l'utilisation de different160 paramètres pour différents marchés parce que les résultats de performance out-of-sample backtestés pour chaque marché fournissent la validation de la méthodologie. Lorsque l'on n'utilise que des données dans l'échantillon, la validation repose sur une relation circulaire entre les données de l'étude et les paramètres de règles adoptés: les résultats justifient les paramètres des règles, mais les paramètres des règles ont été justifiés par les résultats. WFO nous fait sortir de cette boucle pernicieuse et met nos attentes sur une base réaliste. TradingVisions Communiqués Delphi II Day Trading amp Swing Trading Futures système TradingVisions Systems, Inc. (TradingVisions) a annoncé aujourd'hui la sortie du Delphi Universal II futures trading système, qui Day trades e-mini Russell et swing trades e-mini Midcap contrats à terme. Il s'agit d'une mise à niveau majeure qui est le résultat de la mise en œuvre d'un nouveau protocole d'optimisation sans fil propriétaire qui produit un enregistrement de performance hypothétique qui est presque équivalent au commerce en temps réel. TradingVisions développe et commercialise des stratégies commerciales qui émettent automatiquement des signaux d'achat et de vente pour une variété de marchés à terme. Ces systèmes peuvent être loués ou achetés. TradingVisions Systems, Inc. (TradingVisions) a annoncé aujourd'hui la sortie de Delphi II, un système de négociation à terme entièrement automatisé ce jour trades e-mini Russell contrat à terme et le swing trades e - mini contrat Midcap. La stratégie originale de Delphi Universal a été publiée en octobre 2005. Sa force unique est qu'elle négocie une grande variété de marchés, depuis l'indice intraday et le trading Forex jusqu'à la négociation à long terme des matières premières. Peu de systèmes ont une application aussi large et robuste. Delphi II simplifie la logique d'entrée et de sortie et implémente un nouveau protocole propriétaire d'optimisation avancé qui produit un record de performance hypothétique qui est presque équivalent au trading en temps réel. Delphi II est un système de suivi des tendances qui utilise une stratégie propriétaire breakout. Il négocie à la fois taureau et les mouvements du marché baissier, et il peut entrer sur de nouveaux highslows ou sur retracements de la tendance principale. Étant donné que les courbes d'équité des deux marchés recommandés (les contrats à terme e-mini Russell et e-mini Midcap) ont une corrélation de 0,23, ils constituent une excellente combinaison. Négociant les deux sur un compte de 25 000 sur les 6,5 dernières années, le rendement annuel moyen non composé d'un compte à contrat unique aurait été de 60. À l'avenir, TradingVisions lancera des versions commercialisant des marchés supplémentaires. Il est toujours excitant de lancer une mise à niveau du système, mais je suis particulièrement enthousiaste au sujet du cadre d'optimisation avancé que j'ai utilisé pour réutiliser Delphi car il fournit un historique hypothétique très réaliste et une façon de s'adapter aux changements du marché, a déclaré Lincoln Fiske, Et développeur système de TradingVisions. La plupart des développeurs de systèmes commerciaux utilisent la forme traditionnelle de l'optimisation de backtest, qui consiste à prendre toutes les données passées disponibles et à exécuter des tests de paramètres système. Une fois que les meilleurs sont trouvés, ils sont ensuite utilisés dans le commerce en temps réel. Selon M. Fiske, le premier problème avec le backtesting traditionnel est que ces résultats hypothétiques sont idéalisés, représentant des métiers qui, par définition, résultent de l'adoption de paramètres optimaux. Malheureusement, les marchés évoluent au fur et à mesure que les participants tentent de saisir les bénéfices les uns des autres, alors quand ces paramètres sont appliqués à de nouvelles données, les résultats ne sont jamais aussi bons que les performances idéalisées. De plus, ces paramètres dérivés du backtest sont habituellement statiques, sans méthode articulée pour les ajuster. Souvent, un marché évolue au point où les paramètres d'origine ne fonctionnent plus, et le système tombe en panne. L'optimisation en marche avant (WFO) commence par une période de données, par exemple les cinq années du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000. Cette période est appelée la période d'étude, Et ses données sont considérées comme quotin-échantillon, car elles seront utilisées pour déterminer les paramètres optimaux. En utilisant un logiciel d'analyse tel que TradeStation174, les meilleurs paramètres système sont déterminés en testant de nombreuses variables et valeurs système différentes. Ensuite, le système, en utilisant les valeurs de paramètres optimales dérivées, est appliqué aux données de 2001. Cette année de données est la période d'application, et ses données sont quotout de l'échantillon, quot car il n'a pas été utilisé pour dériver les paramètres idéaux. Ces résultats de 2001 deviennent la première année de l'enregistrement hypothétique de performance pour le système. Comme l'indique M. Fiske, «Dans cet exemple, les résultats commerciaux de 2001 sont beaucoup plus précieux que ceux de 1996-2000 parce qu'ils sont beaucoup plus réalistes. Si nous avions fait notre optimisation le 1er janvier 2001, nous aurions pu effectivement négocier cette année avec cet ensemble de paramètres optimal. Ce type de résultat hypothétique est donc le plus proche possible des résultats en temps réel. La prochaine étape dans WFO est de marcher les données en avant en ajoutant les données de 2001 et en laissant tomber les données de 1996 pour former une nouvelle période d'étude de 1997-2001 , Et le système est optimisé sur ces données pour déterminer les meilleurs paramètres pour cette période. En général, les paramètres quotbestquot seront légèrement modifiés par rapport aux paramètres originaux, et ces nouvelles valeurs seront appliquées aux données de 2002. Cette nouvelle année de résultats est ajoutée à 2001, prolongeant le record de performance à deux ans. Le processus se poursuit et chaque nouvelle année de résultats hors échantillon est ajoutée au dossier. À la fin de la routine d'optimisation, nous avons un puissant record de performance de plusieurs années de métiers qui ont pu être réellement pris, explique M. Fiske. Il s'agit d'un enregistrement réaliste des métiers, pas un mirage idéalisé, et il fournit une base beaucoup plus valable pour mesurer le potentiel de la performance d'un système. C'est le pouvoir de WFO, qu'il peut nous donner des années de résultats réalistes, nous permettant d'évaluer un système en simulant efficacement le commerce en temps réel. Les rapports de performance de Delphi II publiés sur le site de TradingVisions sont entièrement hors de l'échantillon, et ils montrent une rentabilité constante et élevée. Parce que de l'optimisation marche-avant, Delphi II a le deuxième avantage d'être adaptatif, poursuit M. Fiske. Chaque année, au plus tard le 5 janvier, je publierai les nouveaux paramètres qui intègrent les tests sur les données de l'année précédente. De cette façon, Delphi II sera capable de faire des ajustements aux changements du marché. quot Delphi II est simple à utiliser. Les investisseurs ont la possibilité soit de l'acheter et de la négocier eux-mêmes (Delphi II fonctionne sur la plate-forme TradeStation174) ou de le louer pour 50 par mois par contrat. Delphi II peut être échangé au courtage de contrats à terme existant du client soit directement par le client, soit pour le client par l'entremise d'un programme de courtage. Avec l'option de courtage-assist, le client vient de terminer le contrat de location TradingVisions et ordonne au courtier de négocier Delphi II pour le compte du client aucune expérience préalable, logiciel ou de surveillance est nécessaire. A propos de TradingVisions Systems, Inc. et Lincoln Fiske: TradingVisions développe et commercialise des stratégies de négociation qui émettent automatiquement des signaux d'achat et de vente pour une variété de marchés à terme. Lincoln Fiske est un développeur de systèmes à terme à temps plein qui a fondé TradingVisions, Inc. en 2003. Educateur depuis plus de 20 ans, M. Fiske s'intéresse depuis longtemps aux marchés et a commencé à développer ses propres systèmes au milieu des années 1990 , En les mettant d'abord à la disposition du public en 1999. Son approche des marchés est conservatrice et il croit fermement à l'idéal de négocier un portefeuille de systèmes, de calendriers et de marchés et à la nécessité de stratégies pour prouver leur robustesse par Application sur plusieurs marchés. Lincoln Fiske TradingVisions Systems, Inc. 1-800-878-1983 ou 1-509-466-8435 TradingVisions Delphi II Courbe EM Swing Equity (cliquez pour voir la version normale). Ce graphique montre les résultats du trading Delphi II e-mini Midcap. Des détails supplémentaires sont disponibles à TradingVisions Delphi II Combined Equity Curve (cliquez pour voir la version grandeur nature). Ce graphique montre les résultats combinés de trading Delphi II e-mini Russell day trade et e-mini Midcap swing trade. Des détails supplémentaires sont disponibles sur TradingVisions Delphi II ER Jour Equity Curve (cliquez pour voir la version pleine grandeur). Ce graphique montre les résultats combinés du trading Delphi II e-mini Russell day trade. Des détails supplémentaires sont disponibles sur TradingVisions. Communiquez avec l'auteur: les coordonnées et les informations sociales disponibles sont indiquées en haut à droite de tous les communiqués de presse. Questions sur votre compte PRWeb ou intéressés à en apprendre davantage sur nos services de nouvelles Appel PRWeb: 1-866-640-6397forex taux de la banque à l'étranger indien carte de forex amex projet de l'Inde tango forex joe atkins comment négocier la volatilité des options meilleures entreprises de forex dans le dubai plus ancien Forex options de stock options hacker nouvelles forex courtier micro forex en iyi strateji fxst forex forex options expiration cara mudah untung forex faits forex marché stocks vs options négociation système de trading etf systèmes de négociation locale meilleurs forex trading temps en Inde forex monde numéro de contact cebu fx options Tutoriaux pdf taux d'or forex karachi zoes options d'achat d'actions forex trading est halal ou haram en islam options binaires trading in dubai forex consultant jobs in gauteng simple tendance trading système stock options et acquisitions best forex courtiers à bas spreads formacja 2b forex bsp forex rate 31 décembre 2014 Forex toronto charge forex graphiques pour votre site Web optionbit plate-forme de négociation mise call ratio stratégie de trading pdf options d'achat d'actions dans une entreprise publique aucun dépôt bonus forex juin 2015 forex mlot forex tablo ne demektir gecth co trading signaux ltd forex bonus gratuit sans dépôt 2014 ll stock options gnucash Forex devis forex forex forex bigmiketrading forex forex bigmiketrading forex forex forex forex forex forex forex forex forex forex forex forex forex forex forex forex